基于 CVar 的风险调整资本收益率下的最优再保险策略
作者
【摘要】文章通过最优化保险人的风险调整资本收益率，得到最优的再保险策略。分析成数再保险时，得到结论为：风险全部自留可以使保险人的风险调整资本收益率最大化；分析停止损失再保险时，得到的结论为：存在一个最优的自留额使得保险人的风險调整资本收益率最大。
作者 赵仁建 徐玉柱
【摘要】文章通过最优化保险人的风险调整资本收益率，得到最优的再保险策略。分析成数再保险时，得到结论为：风险全部自留可以使保险人的风险调整资本收益率最大化；分析停止损失再保险时，得到的结论为：存在一个最优的自留额使得保险人的风險调整资本收益率最大。