黄金市场投资组合优化的实证性分析

【摘要】黄金资产和证券资产同样存在收益和市场风险。本文从实证的角度出发，利用序列二次规划最优化理论知识，构建六种黄金资产的最优资产投资组合的可行性，并成功计算出有效前沿方程，达到了一定的精度。这为不同投资者在各自偏好下收益和风险的决策平衡点，做出了比较可靠的参考。

【关键词】黄金市场 Markowitz 均值-方差模型 投资组合 序列二次规划

作者 张晏子