沪深 300 股指期货最优套期保值绩效研究
作者【摘要】本文基于沪深300股指期货真实数据，选取沪深300指数作为现货数据，用普通最小二乘法模型（OLS）、双变量向量自回归模型(B-VAR）、向量误差修正模型(ECM），以及广义自回归条件异方差模型（EC-GARCH）分别进行最优套期保值比 率估计，并且比较了不同模型的套期保值绩效，認为ECM模型套期保值绩效最优。
作者 吴骏
作者【摘要】本文基于沪深300股指期货真实数据，选取沪深300指数作为现货数据，用普通最小二乘法模型（OLS）、双变量向量自回归模型(B-VAR）、向量误差修正模型(ECM），以及广义自回归条件异方差模型（EC-GARCH）分别进行最优套期保值比 率估计，并且比较了不同模型的套期保值绩效，認为ECM模型套期保值绩效最优。