基于 AR 模型的中信银行收盘价预测
作者
经济生活中，股票价格的变化呈现时变性、随机 性、非线性特征。投资者要想在瞬自、万变的证券市场上获得尽可能大的收益，就必须把握证券价格波动的韵律、脉络，对证券价格走向做出准确判断。近年来ARMA模型一直被公认为描述平稳随机序列的最常用方法。本文通过数据分析，得出应该使用ARMA模型体系中AR模型来建模的结论。运用Eviews软件对中信银行股票日价格做预测分析，建立時间序列预测模型，并对未来短期内数据进行预测。
作者 张欣霖
经济生活中，股票价格的变化呈现时变性、随机 性、非线性特征。投资者要想在瞬自、万变的证券市场上获得尽可能大的收益，就必须把握证券价格波动的韵律、脉络，对证券价格走向做出准确判断。近年来ARMA模型一直被公认为描述平稳随机序列的最常用方法。本文通过数据分析，得出应该使用ARMA模型体系中AR模型来建模的结论。运用Eviews软件对中信银行股票日价格做预测分析，建立時间序列预测模型，并对未来短期内数据进行预测。